永利集团304am登录青年教师曾涛作为通讯作者与中国人民大学李勇教授，新加坡管理大学余俊教授合作的学术论文“Deviance Information Criterion （DIC） for Latent Variable Models and Misspecified Models”被计量经济学国际顶级期刊Journal of Econometrics正式接受，这也是曾涛老师入职永利集团304am登录后发表的第二篇顶级期刊论文。Deviance Information Criterion （DIC）是由Spiegelhalter et al. (2002)提出的一种模型选择方法，目前在统计学、经济学和金融学中得到了广泛的应用，然而当DIC应用于隐变量模型时，出于计算考虑，全似然函数（Complete Likelihood Function）通常被用作计算DIC，曾涛老师和合作者指出当DIC应用于隐变量模型时，应当使用观测似然函数（Observed Likelihood Function）而非全似然函数, 并提出了适用于隐变量模型的积分信息准则。由于DIC的理论假设是模型设定正确，因此考虑到现实中的模型误设的可能性，文章又提出了一种可以在存在模型误设情况下使用的稳健信息准则。

曾涛是新加坡管理大学博士，2017年加盟永利集团304am登录，现为永利集团304am登录助理教授，永利集团304am登录金融研究院研究员，永利集团304am登录“百人计划”研究员， 已经在Journal of Econometrics，Journal of Financial Econometrics, Handbook of Statistics, 金融研究，Accounting and Finance等国际国内刊物发表多篇文章。主要研究方向为金融计量经济学，量化投资，机器学习，贝叶斯假设检验与模型选择。

论文链接：Deviance information criterion for latent variable models and misspecified models